روش معاملاتی اسکالپینگ

روانشناسی پشت معاملات اسکالپینگ

اسکالپرها باید نظم و انضباط داشته باشند و سیستم معاملاتی خود را از نزدیک نظارت کنند. هر تصمیمی که برای این قبیل معاملات گرفته می‌شود، باید با اطمینان انجام شود. از طرف دیگر اسکالپرها باید بسیار انعطاف‌پذیر باشند؛ زیرا شرایط بازار بسیار روان است و اگر معامله آنطور که آنها انتظار دارند پیش نرود، باید بتوانند در اسرع وقت وضعیت را بدون متحمل شدن ضرر زیاد، برطرف کنند.

دلیل این امر به این واقعیت مربوط می‌شود که اسکالپرها بسیاری از معاملات را با سود ناچیز می‌بندد و سیستم مدیریت ریسک آنها نباید به آنها اجازه دهد معاملات زیان‌ده خود را برای مدت طولانی انجام دهند. چرا که زیان زیاد می‌تواند تعداد زیادی از سودهای قبلی آنها را پوشش دهد.

مثالی از اسکالپینگ

فرض کنید یک معامله‌گر برای سوددهی از حرکات قیمتی سهام ABC استفاده می‌کند تا ۱۰ دلار را معامله کند. معامله‌گر بخش بزرگی از سهام ABC را، مثلا مقدار ۵۰.۰۰۰، خرید و فروش می‌کند و در حین حرکت قیمت مناسب، با مقادیر کم آنها را می‌فروشد. به عنوان مثال، آنها ممکن است خرید و فروش را با افزایش قیمت ۰.۰۵ دلار انتخاب کنند و سودهای ناچیزی به دست آورند که در پایان روز جمع می‌شوند زیرا خرید و فروش‌شان را به صورت عمده انجام می‌دهند.

Scalping چگونه کار می‌کند؟

اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر سهم‌ها، در اولین مرحله حرکت سود را تکمیل می‌کنند اما اینکه روند آنها به کجا می‌رود، مشخص نیست. پس از آن مرحله اولیه، برخی از سهم‌ها پیشرفت نمی‌کنند و برخی دیگر به پیشرفت خود ادامه می‌دهند.

یک اسکالپر قصد دارد تا آنجا که ممکن است از این چنین حرکت‌هایی، سودهای ناچیزی کسب کند. این روش، برعکس طرز فکر معامله‌گران بلند مدت است که معتقدند باید اجازه داد تا سود به صورت کامل اجرا شود و تلاش می‌کنند با افزایش اندازه معاملات برنده، نتایج مثبت معاملات را بهینه کند. این استراتژی با افزایش تعداد برندگان و فدا کردن اندازه بردها به نتایج مثبت می‌رسد.

این غیر معمول نیست که یک معامله‌گر با بازه زمانی طولانی‌تر با کسب تنها نیمی یا حتی کمتر از معاملات خود به نتایج مثبت برسد. فقط تعداد بردها بسیار بیشتر از ضررها است. با این حال، یک اسکالپر موفق تعداد بیشتری از معاملات برنده را نسبت به معاملات از دست رفته خواهد داشت، در حالی که او هدف سود را تقریبا برابر یا کمی بیشتر از زیان نگه می‌دارد.

پیامدهای اصلی اسکالپینگ

• مواجهه خطر را محدود می‌کند: قرار گرفتن مدت کمی در بازار، احتمال وقوع یک رویداد نامطلوب را کاهش می‌دهد.
• حرکات کوچکتر آسان‌تر به دست می‌آیند: عدم توازن بیشتر عرضه و تقاضا برای تضمین تغییرات بیشتر قیمت، مورد نیاز است. به عنوان مثال، حرکت قیمت با اندازه ۰.۰۱ دلار برای یک سهم آسانتر از حرکت ۱ دلار است.
• حرکت‌های کوچکتر بیشتر از حرکات بزرگتر است: حتی در بازارهای نسبتا آرام، حرکت‌های کوچک زیادی وجود دارد که اسکالپر می‌تواند از آنها استفاده کند.
• اسکالپینگ می‌تواند به عنوان یک شیوه تجاری اولیه یا تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

استراتژی معاملات Scalping در مقابل معاملات روزانه

معاملات روزانه و اسکالپ از نظر تئوری شبیه به هم هستند، اما یکسان نیستند. اسکالپ نوعی معامله روزانه است، اما همه انواع معاملات روزانه، اسکالپ نیست. تفاوت در چارچوب زمانی: در حالی که اسکالپرها در یک بازه زمانی فوق‌العاده کوتاه، معمولا ۱ تا ۲ دقیقه در بازار معامله می‌کنند، معامله‌گران روزانه با یک بازه زمانی طولانی مدت، معمولا ۱ تا ۲ ساعت در بازار معامله می‌کنند.

اندازه حساب: اسکالپرها اندازه حساب بزرگی دارند و در نتیجه ریسک بالایی در بازارها متحمل می‌شوند. از سوی دیگر، معامله‌گران روزانه اندازه حساب متوسطی دارند و در حساب معاملات آنلاین خود معاملات با اندازه بزرگ انجام می‌دهند.

تجربه بازار: اسکالپرها بازار را می‌شناسند و می‌توانند روند بازار را درک کنند. آنها بدون انتظار برای نتیجه، معاملات را در بازار انجام می‌دهند. آنها می‌دانند بازار به کجا خواهد رفت و منتظر بستن معاملات هستند تا سود کسب کنند.

نتایج: تفاوت اصلی بین معاملات روزانه و اسکالپینگ زمانی است که معامله‌گران نتایج را مشاهده می‌کنند. اسکالپرها نتایج خود را فورا دریافت می‌کنند، در حالی که معامله‌گران روزانه آنها را در انتهای یک روز دریافت می‌کنند.

اسکالپینگ به عنوان یک سبک معاملاتی اصلی

یک اسکالپر حرفه‌ای هر روز تعدادی معامله انجام می‌دهد؛ شاید صدها مورد. اسکالپر بیشتر از تیک یا نمودارهای یک دقیقه‌ای استفاده می‌کند، زیرا محدوده زمانی آن کوتاه است و آنها باید تنظیمات را تا آنجا که ممکن است نزدیک به زمان واقعی ببینند. سیستم‌های پشتیبانی مانند تجارت مستقیم دسترسی (DAT) و نقل قول‌های سطح ۲ برای این نوع معاملات ضروری به حساب می‌آید. اجرای فوری سفارشات برای اسکالپر بسیار مهم است بنابراین، یک بروکر با دسترسی مستقیم روش ترجیحی آنها خواهد بود.

اسکالپینگ به عنوان یک سبک تکمیلی

معامله‌گران با بازه‌های زمانی طولانی‌تر می‌توانند از اسکالپ به عنوان یک روش تکمیلی استفاده کنند. واضح‌ترین راه استفاده از آن زمانی است که بازار متزلزل یا در دامنه محدودی قفل شده است. وقتی هیچ روندی در بازه زمانی طولانی‌تر وجود ندارد، رفتن به یک بازه زمانی کوتاه‌تر می‌تواند روندهای قابل مشاهده و قابل استفاده را آشکار کند، که می‌تواند یک معامله‌گر را به دنبال اسکالپ بکشاند.

راه دیگر برای افزودن اسکالپ به معاملات طولانی مدت، مفهوم موسوم به «چتر» است. این رویکرد به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا اساس هزینه خود را افزایش داده و سود خود را به حداکثر برسانند. معاملات چتر به روش زیر انجام می‌شود:

• یک معامله‌گر موقعیتی را برای معامله طولانی مدت ایجاد می‌کند.
• در حالی که معامله اصلی توسعه می‌یابد، یک معامله‌گر تنظیمات جدید را در یک بازه زمانی کوتاه‌تر در جهت معامله اصلی شناسایی می‌کند و با اصول اسکالپ وارد و خارج می‌شود.

مدیریت ریسک با اسکالپینگ

بر اساس تنظیمات خاص، هر سیستم معاملاتی را می‌توان برای اهداف اسکالپ استفاده کرد. در این رابطه، اسکالپ را می‌توان نوعی روش مدیریت ریسک دانست. اساسا، هر معامله‌ای را می‌توان با گرفتن سود نزدیک به نسبت ریسک/پاداش ۱:۱ تبدیل کرد. این بدان معنا است که اندازه سود گرفته شده برابر با اندازه توقف دیکته شده توسط راه اندازی معامله است. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر موقعیت خود را برای تجارت اسکالپ با ۲۰ دلار با توقف اولیه در ۱۹.۹۰ دلار وارد کند، ریسک ۰.۱۰ دلار است. این بدان معنا است که نسبت خطر/پاداش ۱:۱ به ۲۰.۱۰ دلار می‌رسد.

معاملات اسکالپ را می‌توان در هر دو بازه زمانی بلند و کوتاه انجام داد. آنها را می‌توان در شکست‌ها یا در معاملات محدود انجام داد. بسیاری از الگوهای نمودار، مانند فنجان و دسته یا مثلث پهن شونده، می‌توانند برای اسکالپ استفاده شوند. در صورتی که معامله‌گر بر اساس آنها تصمیم‌گیری کند، همین امر را می‌توان در مورد شاخص‌های فنی نیز به کار گرفت.

سیگنال‌ها و هزینه‌ها

یک اسکالپر مبتدی باید هنگام انجام معاملات، هزینه‌ها را در نظر داشته باشد. اسکالپینگ شامل معاملات متعددی است. صدها نفر در طول یک جلسه معاملاتی حضور دارند. خرید و فروش مکرر از نظر کمیسیون هزینه‌بر است و می‌تواند سود را کاهش دهد. به همین دلیل انتخاب کارگزار آنلاین مناسب بسیار مهم است. کارگزار نه تنها باید الزامات مانند دسترسی مستقیم به بازارها بلکه کمیسیون‌های رقابتی را نیز ارائه دهد. به یاد داشته باشید که همه کارگزاران اجازه اسکالپ را نمی‌دهند.

معامله

مشاهده روند و شتاب برای اسکالپر مفید است و می‌تواند به او کمک کند به طور مختصری برای تکرار یک الگو، ورود و خروج کند. یک مبتدی باید نبض بازار را بفهمد و هنگامی که این را تشخیص داد، معاملات روند و معاملات لحظه‌ای می‌تواند برای دستیابی به معاملات سودآورتر به او کمک کند. استراتژی دیگر مورد استفاده اسکالپرها ضد روند است اما مبتدیان باید از این استراتژی اجتناب کنند و به تجارت با روند پایبند باشند.

طرف معامله‌ی اسکالپرهای تازه‌کار

مبتدیان معمولا با معاملات اسکالپینگ در بخش خرید راحت‌تر هستند و باید قبل از کسب اطمینان و تخصص کافی برای مدیریت قسمت کوتاه مدت، به آن پایبند باشند. در نهایت اسکالپرها باید معاملات طولانی و کوتاه مدت را برای دستیابی به بهترین نتایج به صورت متعادل داشته باشند.

تحلیل تکنیکال

مبتدیان باید خود را به مبانی تجزیه و تحلیل فنی مجهز کنند تا بتوانند در بازار معاملاتی روزانه، رقابت کنند. این امر به ویژه در بازارهای امروزی که تحت سلطه معاملات با فرکانس بالا (HFT) هستند، اهمیت دارد. ناگفته نماند که اکثر معاملات در حال حاضر دور از صرافی‌ها و در ائتلاف‌ها انجام می‌شود که گزارشات آنها منطبق با زمان واقعی نیست.

از آنجا که اسکالپرها دیگر نمی‌توانند فقط به زمان واقعی و تجزیه و تحلیل عمق بازار تکیه کنند تا بتوانند سیگنال‌های مورد نیاز خود را برای رزرو چندین سود کوچک در یک روز معاملاتی معمولی دریافت کنند، توصیه می‌شود از شاخص‌های فنی استفاده کنند که برای بازه‌های زمانی بسیار کوتاه در نظر گرفته شده است. سه شاخص فنی که برای فرصت‌های کوتاه مدت ایده‌آل است، عبارتند از: استراتژی ورود با میانگین متحرک، استراتژی خروج قدرت/ضعف نسبی و اسکالپینگ نمودار چندگانه.

حجم

اسکالپ به عنوان یک روش معاملاتی، به تصمیمات مداومی برای ورود و خروج به یک بازه زمانی کوتاه مدت نیاز دارد. چنین استراتژی تنها زمانی می‌تواند با موفقیت اجرا شود که سفارشات تکمیل شوند و این بستگی به میزان نقدینگی بازار دارد. معاملات با حجم بالا، نقدینگی مورد نیاز را ارائه می‌دهد.

انضباط اسکالپر

به عنوان یک قاعده، بهتر است در طول یک جلسه معاملاتی یک روزه، همه موقعیت‌ها بسته شوند و به روز بعد منتقل نشوند. اسکالپ بر اساس فرصت‌های کوچکی است که در بازار وجود دارد و اسکالپر نباید از اصل اساسی حفظ موقعیت برای مدت کوتاهی منحرف شود.

مزایا و معایب روش معاملاتی اسکالپینگ

این روش معاملاتی نیز مانند بسیاری از راه‌های دیگر، شامل مزایا و معایبی می‌شود؛ با این حال، باید اعتراف کرد که کفه‌ی ترازوی خوبی‌های Scalping، سنگینی می‌کند:

مزایا

• اگر اسکالپ با استراتژی خروج دقیق اجرا شود، می‌تواند بسیار سودآور باشد.
• فرصت‌های زیادی برای استفاده از تغییرات کوچک در قیمت سهام ارائه می‌دهد.
• لازم نیست اصول اولیه حتما رعایت شود.
• ریسک بازار بسیار کمی دارد.
• دارای استراتژی غیر جهت‌دار است که در صورت صعود یا نزول بازار می‌توان از آن استفاده کرد.
• می‌تواند به راحتی در سیستم معاملاتی مورد استفاده به صورت خودکار عمل کند.

معایب

• هزینه‌های معاملات آن بالا است.
• برای کسب سود به اهرم بیشتری نیاز دارد.
• می‌تواند یک استراتژی وقت‌گیر باشد که نیاز به تمرکز بالایی دارد.

اگر به معاملات روزانه علاقه دارید، باید در مورد روش اسکالپینگ آموزش ببینید. برای معامله‌گرانی که تصمیم به استفاده از این روش به عنوان یک استراتژی اصلی دارند یا حتی کسانی که از آن برای تکمیل سایر انواع معاملات‌شان استفاده می‌کنند، اسکالپ بسیار سودآور است. پایبندی به استراتژی سختگیرانه خروج در اسکالپ، کلید ایجاد سودهای کوچک و تجمیع آنها در قالب سودهای بزرگ است. میزان مختصر قرار گرفتن در معرض بازار و فراوانی حرکات کوچک، از ویژگی‌های کلیدی اسکالپ به شمار می‌رود؛ به همین دلیل است که این استراتژی در بین بسیاری از معامله‌گران، محبوبیت زیادی دارد.